经典期货量化交易策略大全（含源码）

1.双MA策略（期货）

双移动平均线策略是简单移动平均线策略的增强版。移动平均线的目的是滤除时间序列中的高频扰动并保留有用的低频趋势。它以滞后为代价获得平滑度期货跨品种套利组合，例如牛市过后，只有在价格大幅回撤后才反映在均线上，这对投资者来说大大增加了交易成本。如果使用双均线策略，则可以在考虑长期趋势的同时，兼顾更敏感的小周期趋势，这无疑是解决简单均线滞后性弱点的有效方法。

双均线策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/153

2.斐力四价（期货）

昨日高点、昨日低点、昨日收盘价、今日开盘价可统称为飞力四价。它是日本期货冠军费阿里采用的主要突破交易参考框架。此外，Infi Ali 的主观心理交易模型决定了它在实际交易中也结合使用了大量的“阻力线”，即阻力线和支撑线。

主要特点：日内交易策略，平仓平仓；飞阿里四价指昨日高、昨日低、昨日收盘、今日开盘；上轨=昨天的高点；下轨=昨天的低点；当价格突破上轨时，买入开仓；当价格跌破下轨时，卖出并建仓。

飞阿里四价策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/426

3.布林带均值回归（期货）

BOLL指标是美国股市分析师约翰布林根据统计标准差原理设计的一个非常简单实用的技术分析指标。一般来说，股票价格的走势总是围绕某个价值中心（如移动平均线、成本线等）在一定范围内变化。布林带指标在上述条件的基础上引入了“股价通道”的概念。 ，认为股价通道的宽度随着股价的波动而变化，股价通道具有可变性，会随着股价的变化而自动调整。由于之前的交易策略大多是选股或趋势跟随，我们基于该指标设计了均值回归交易策略。

布林带均值回归策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/428

4.网格交易（期货）

网格交易是一种利用市场波动的主动交易策略。利润最大化的目的。通俗的讲就是建立不同数量和大小的网格，突破网格时开仓，回归网格时减仓，力求捕捉价格的波动趋势，达到盈利的目的。

网格交易策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/104

5.跨期套利（期货）

跨期套利是指在同一期货产品的不同月份的合约上建立等量、相反方向的交易头寸，最终通过套期保值或交割的方式结束交易以获取利润的方法。最简单的跨期套利就是买入近期期货品种，卖出远期期货品种。

跨期套利策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/107

6.跨品种套利（期货）

跨品种套利是指利用两种不同但相关的商品之间的合约价差进行套利交易，即在某一交割月份买入某一商品合约，在同一交割月份卖出另一同一个交割月份。同时。 , 相互关联的商品合约, 以便通过对冲和在有利的时间同时平仓这两个合约来获利。

跨品种套利的主导思想是在两个或多个不同但相关的商品之间找到一个相对稳定的关系（差异、比率或其他），并在它们偏离正常轨道时进行相关的反向操作获利根据套利商品之间的关系，跨品种套利可分为相关商品套利和产业链跨品种套利两种。

跨品种套利策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/106

7.海龟交易法（期货）

海龟交易规则属于趋势交易。首先，建立塘栖庵通道（下文会详细说明），即确定上下突破线。如果价格突破上线，则做多，如果价格突破下线，则平仓或做空。 .

海龟交易策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/110

8.双推力

Dual Thrust 是 Michael Chalek 在 1980 年代开发的趋势跟踪系统，曾被 Future Thruth 杂志评为最赚钱的策略之一。双推力系统使用方便，适用范围广。它有简单的想法和很少的参数。具有不同的参数、止盈、止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的回报，被投资者广泛使用。适用于股票、货币、贵金属、债券、能源和股指期货市场等。

双推力策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/424

9.R-Breaker(期货)

R-Breaker 是一种在市场上存活了 20 年的短期盘中交易策略。尤其是当指数波动较大时，该策略表现更好。根据标普截至2011年底的统计，R-Break也多次进入前十。由于入榜的交易系统的业绩并不稳定，尤其是一年期业绩榜，经常变动，模型的稳定性和一致性其实比短期排名更关键。杂志给出了长期一致性最好的前十名交易模型，其中包括R-Breaker等模型，其性能可能并不总是排在前十名，但有着悠久的高性能历史。一致性。

R-Breaker 策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/425

10.做市商交易（期货）

做市商的主要利润来自双向报价的买卖差价。因此，做市商需要计算期权的理论价格，在大量买卖交易中逐步累积每笔交易价格与理论价格的差价，并根据仓位特点动态调整点差。由于做市商主要是被动交易，当一些交易对手继续大量交易时期货跨品种套利组合，做市商可能会面临亏损。

做市商交易策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/109

11.阿尔法对冲（期货）

投资者在市场交易中面临系统性风险（即贝塔或贝塔风险）和非系统风险（即阿尔法或阿尔法，阿尔法风险），通过衡量和分离系统性风险，获得超额绝对收益的策略组合（即, alpha return) 是 alpha 策略。

Alpha对冲策略源码：myquant.cn/docs/python_strategyies/101